统计套利策略，九坤统计套利策略？

投稿用户 • 2022年11月20日 pm4:02 • 网络资讯 • 阅读 544

0.<序>

经历了一周的强力反弹之后，大盘又开始缩量，美好的日子就是那么短暂。量化交易这几个字再次浮现在眼前。每到手工套利交易挣扎之时，总会下决心搞搞量化，而当行情再起，量化的程序就又扔到一边，如此循环往复，缓慢的前行着。

1.<初心>

作为一个纯理科生，刚毕业的时候，无知而无畏，信奉数学可以解释市场的一切，认为只用MATLAB和数学建模就能从二级市场赚钱。而事实是只有理论知识是远远不够的，对于交易标的的理解能力和对于交易策略的描述能力也是不可或缺的。但是数学思维却可以让你事半功倍。

当年一进入这个行业，就只想做量化，觉得高端并且能够满足虚荣心。后来造化弄人，创建融资融券T0团队，不得不亲手做交易，简直打开了新世界的大门，量化领域无所建树，手工T0倒是如火如荼，种瓜得豆。手工T０团队的第一个策略是看着沪深300股指期货做海通证券，看似风马牛不相及，实则是相关性策略，而这个策略在那一段时间内竟然是盈利的。

2.<现状>

在过去的几年，国内量化交易度过了一段甜蜜的岁月，虽然并没有出现媲美大奖章基金的超级量化巨头，但也有不少大佬赚的盆满钵满。随后监管趋严，交易量萎缩，不少量化产品备受诟病。

同时，墙外面的大小看官们，也耐不住寂寞，纷纷想要趁着行情低迷，入局量化交易。而手工T０策略具有高频度和可复制性的特点，使它成为研究量化交易的不二之选。

很多老板也盘算着，程序不要吃饭，有电就行了，还不要工资，还不要缴纳五险，还不要涨提成！买上几台电脑和服务器，再找几个码农，搞出来岂不是一本万利，又是一件想想就如此美好的事情。很多交易员不免惶恐起来。

那么问题来了，量化程序能否取代手工T０交易员?

从理论上来说，确实可以取代交易员，而从实际效果来看，只是能取代部分执行简单逻辑策略的交易员。大部分量化策略是基于历史数据的统计规律，这种方式的前提是承认历史总是相似的，但毕竟是相似而不是相同。现在世界上最先进的计算机也不及人脑的千万分之一。

比如“数波段”，对于交易员来说，这是一个简单的不能再简单的基本功，而让计算机程序来数就没那么容易了。你需要定义波段的幅度，定义波段中扰动的“毛刺”等等，而每天的波形可能相似，但是幅度未知，任何参数范围都是不定的，波形识别陷入困境。而人脑却可以轻易的过滤掉“毛刺”，数出符合逻辑的波段。

但是基于统计套利的模式，计算机做起来就具有优势了，一个交易员，配上九个屏幕，能盯过来的股票上限也就几十只，而计算机可以同时“盯”住上千组标的，一旦价差到达可套利空间，只要成交就可以盈利。

３.<展望>

交易员们不必过分恐慌量化交易，而应该换个角度，去拥抱量化交易，去了解它。传说，很多优秀的交易员，看透了某些量化交易的模式，让量化交易的机构成了自己的提款机。

物竞天择，适者生存。存在即合理，量化交易和手工交易的对决还会继续，不是谁把谁消灭了的问题，而是一个共同进化的过程。

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